Backtesting - विकल्प - रणनीति - thinkorswim

बैकस्टेस्ट बुल फॉर स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, भालू रखो फैला हुआ। जोखिम और बैकटेस्ट कोर रणनीतियों को प्रबंधित करें लांग कॉल, लोंग पट, शॉर्ट पट। जानें कि बैक-टेस्टिंग और ऑप्टिमाइज़िंग विकल्पों का चयन करके विकल्प हमले कैसे चुनें.अनुवाद विकल्प रणनीति ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके व्यापारिक विचारों का प्रदर्शन और मान्य करें। उतार-चढ़ाव, ग्रीक, ब्रेकएव्हन से दूरी, तकनीकी प्रदर्शन और बहुत कुछ के द्वारा फ़िलर रणनीतियों। ओस्क्रीन आप रणनीति विश्लेषण और अनुकूलन के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन मीट्रिक के साथ विकल्प रणनीतियों का बैकअप ले सकते हैं। अपनी रणनीतियों की निगरानी करें, अपने जोखिम का प्रबंधन करें , स्क्रीन को बचाने और अपने ऑस्करर डैशबोर्ड से सूचनाएं सेट करें। ऑप्शन ट्रेडिंग ने इतना आसान बना दिया है बाएं मेनू से स्क्रीनिंग मापदंडों का चयन करें वापस टेस्टेर मेनू सी से स्टॉप लॉस निर्दिष्ट करें आपकी रणनीति का परीक्षण करें और कई अन्य मापदंडों को टिच करें। सही स्ट्राइक चुनकर अपनी रणनीति को ठीक करें कीमत सही हड़ताल की कीमत का चयन करते समय व्यापार विकल्प सफलता की बाधाओं को लंबे समय से विफलता में निर्धारित कर सकते हैं एच आउट-ऑफ-द-मनी विकल्प स्ट्राइक उच्च लाभ बनाम हानि अनुपात की ओर ले जाता है, लेकिन सफल व्यापार की कम संभावना - कम-इन-मनी ऑप्शन स्ट्राइक कम लाभ बनाम हानि अनुपात की ओर ले जाता है लेकिन सफल व्यापार की उच्च संभावना। ओस्क्रीन बैटेस्टर संभावना प्रदान करता है मीट्रिक की मदद से व्यापारियों को किसी भी पूंजी के जोखिम के बिना अनुकूलतम रणनीतियों की पहचान करनी पड़ती है। सक्रिय व्यापारी ऑस्करर के लिए पूर्वनिर्धारित समूहों और सभी वैकल्पिक स्टॉक ईटीएफ और इंडेक्स के साथ काम करता है। इसमें अधिकतम जोखिम, लक्ष्य रिटर्न, ब्रैकएवेन की दूरी, ग्रीक, अंतर्निहित अस्थिरता और यहां तक ​​कि संबंधित स्टॉक तकनीकी विश्लेषण सहित स्क्रीनिंग सुविधाओं का एक समृद्ध सेट है। निम्नलिखित विकल्प रणनीतियों वर्तमान में बैकस्टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। बैकस्टेस्ट बुल प्लेस स्प्रेड विकल्प रणनीति बैलस्ट प्रवृत्ति बैटरटेस्ट के लिए तटस्थ भालू कॉल स्प्रेड विकल्प रणनीति बेरहम प्रवृत्ति के लिए तटस्थ बैकस्ट बैल कॉल स्प्रेड विकल्प रणनीति बैलेंस प्रवृत्ति के लिए तटस्थ बैकस्टेयर भालू रखो विकल्प रणनीति तटस्थ प्रवृत्ति को तटस्थ बैकटेस्ट लांग रख विकल्प रणनीति बेरहम प्रवृत्ति बैकटेस्ट लांग कॉल विकल्प रणनीति बैलस्टिक प्रवृत्ति बैकटेस्ट शॉर्ट पॉट विकल्प रणनीति तटस्थ बैलिश प्रवृत्ति। निम्न स्क्रीनिंग मापदंडों को बैकटेस्टिंग विकल्प रणनीतियों के लिए समर्थन दिया जाता है। 1 विकल्प रणनीति स्क्रीनिंग पैरामीटर एक विशिष्ट इक्विटी निर्दिष्ट करें या इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं या पूरे विकल्प बाजार को स्क्रीन करें और अपने विकल्प रणनीति को बैकस्टेक्ट करें b विकल्प स्ट्रेट्जी रिटर्न में जोखिम कै बजट पर वापसी के रूप में भी जाना जाता है प्रति रणनीति या अधिकतम जोखिम अमेरिका में करते हैं लॉयर्स डी एक्सपायरेशन अवधियों और फ्रंट वोलाटाइलिटी इम्पलिड अस्थिरता एफ ग्रीक - डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा जी ट्रेडिंग वॉल्यूम - चयनित विकल्पों में से एक सिंगल लेवल पर ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट की न्यूनतम संख्या रणनीति प्रत्येक ब्रेकएवेन की दूरी पर प्रत्येक विकल्प की रणनीति में I इक्विटी डेली, साप्ताहिक , मासिक, त्रैमासिक तिमाही तकनीकी प्रदर्शन में जे इक्विटी तकनीकी 5,20,50,100 दिन निम्न से नीचे औसत चल रहा है .2 जोखिम दृश्य व्यक्तिगत लक्ष्यों, जोखिम और प्रत्येक विकल्प रणनीति की समाप्ति के लिए दूरी की कल्पना करने के लिए व्यक्तिगत इक्विटी चार्ट उदाहरण के लिए मार्च बुल SHW पर फैले रखो दिसंबर के शुरुआती दिनों में निवेश पर 15 का लाभ मिलता है जब इक्विटी मूल्य की प्रवृत्ति बढ़ती है और बढ़ती है या प्रवृत्ति में बदलाव होता है और तटस्थ रहता है। रणनीति अभी भी लाभ में है, भले ही SHW स्टॉक गिरता है 9 जोखिम नमूना नमूना चार्ट पर प्रदर्शित होता है। 3 विकल्प रणनीति आवधिक रिटर्न आँकड़े विकल्प रणनीति वापस समय सीमा समाप्त होने तक चयनित समय पर परीक्षण विकल्प रणनीति आवधिक रिटर्न stats.4 ऐतिहासिक रणनीति प्रविष्टि और निकास poi एनटीएस स्पष्ट रूप से एक मल्टी-कॉलम फॉर्मेट में प्रदर्शित होते हैं एंट्री और एग्ज़िट इक्विटी प्राइस, लक्ष्य लाभ में वास्तविक लाभ और ब्रेकेन से दूरी, बिड प्राइस, ग्रीक, अस्थिरता और बहुत कुछ पूछना। ओस्क्रीन ट्रेडों में दृश्यता में सुधार करता है और व्यापारियों को जोखिम प्रबंधन करने की अनुमति देता है प्रभावी ढंग से स्टॉक विकल्प रणनीतियों का लाभ उठाते हुए। हेलो, मैं विकल्प ट्रेडिंग के लिए थोड़ा नया हूँ और मेरे पास कुछ विचार हैं कि मैं अपना व्यापार कैसे शुरू करूं, मैंने कुछ स्टॉक स्क्रीनर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि मैं एक अच्छा वैकल्पिक स्टॉक मिल सके। रणनीतियों जहां इनाम 10-20 बनाम जोखिम और ब्रेकएवन बिंदु मौजूदा शेयर की कीमत से बहुत दूर है मैं भी सरल लांग कॉल विकल्प का उपयोग करने पर विचार कर रहा हूं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि कौन सी रणनीति बेहतर है। क्या कोई भी बैकटेस्टिंग विकल्प रणनीतियों के लिए एक अच्छा उपकरण जानता है आदर्श रूप से महंगा नहीं है और उपयोग करने के लिए सरल. जॉन 11, 2014, 4 35 बजे। जून 2014 जून में। विकल्प वापस परीक्षण के साथ समस्या एक आंकड़ा प्रदाता के लिए हड़तालों की संख्या और समाप्ति महीनों में मैंने कुछ हज़ार डॉलर का विकल्प चुना है कई साल पहले आयन डेटा और मेरी ज़रूरतों के लिए एक सरल उपकरण बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग करना आसान नहीं था या अपडेट किया गया था। मेरा एक मित्र शुरू हुआ क्वांटि कार्लो, जो एक विकल्प का परीक्षण करने का विकल्प है, वे फिलहाल बीटा में हैं लेकिन कुछ इस साल के अंत में जारी किया गया यह एक बहुत अच्छी लग रही इंटरफ़ेस है और शायद यह एक शानदार टूल होने जा रहा है जो मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल शायद 50 या 100 प्रति माह तक हो सकता है। यदि आपके पास OptionVue, OptionNET एक्सप्लोरर या ब्रोकरेज अकाउंट सोच या तैरने पर, आप परीक्षण के पीछे अपने विकल्प का परीक्षण करने के लिए परीक्षण उपकरण का उपयोग कर सकते हैं Quanty Carlo की तुलना में यह अधिक मैनुअल है जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। टॉम नुनामाकर। 12 जून 2014, 8 38 बजे। जून 2014 में जोड़ा गया। मूलतः जॅमी लारीन द्वारा पोस्ट किया गया। हेलो, मैं विकल्प ट्रेडिंग के लिए थोड़ा नया हूँ और मेरे कुछ विचार हैं कि कैसे अपना ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मैंने कुछ स्टॉक स्क्रीनर्स का इस्तेमाल किया है अच्छा विकल्प योग्य स्टॉक मैं इन का उपयोग ऊर्ध्वाधर क्रेडिट स्प्रेड रणनीतियां बनाने के लिए भी कर रहा हूं जहां इनाम 10-20 बनाम जोखिम और ब्रेकएव्हन बिंदु मौजूदा स्टॉक मूल्य से बहुत दूर है मैं भी सरल लांग कॉल विकल्पों का उपयोग करने पर विचार कर रहा हूं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि कौन सी रणनीति बेहतर है। बैकटेस्टिंग विकल्प रणनीतियों के लिए एक अच्छा उपकरण पता है आदर्श रूप से महंगा और उपयोग करने में सरल नहीं। ThinkOrSwim, आप एक खाता खोल सकते हैं और इसे पहले ही फंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वास्तविक समय के उद्धरण मिलेगा, इसके एसओएस मंच की कार्यक्षमता। थिंकबैक का ऐतिहासिक डेटा - जो मुख्य रूप से दिन के आंकड़ों पर केंद्रित होता है त्वरित बैकस्टेस के लिए केवल बोली मांगने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, यह सुविधा पर्याप्त से अधिक है। TOS OnDemand फ़ंक्शन उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट तिथि निर्धारित करने की अनुमति देता है और उसके बाद वें स्क्रॉल करेगा उस समय के बिंदु से आगे बढ़ो यह बहुत अच्छा है - आप ट्रेडों में प्रवेश कर सकते हैं जैसा कि ऊपर आता है और उसके बाद उसके बाद विकल्प कितने फैल गए हैं यह बिड पूछना डेटा, ग्रीक, इन्ट्राएड के आधार पर आदि प्रदान करता है यह एक अच्छी मात्रा में स्मृति आवंटन अगर आप बहुत पीछे जाते हैं और कई स्टॉक और ईटीएफ देख सकते हैं। शुभकामनाएं - अपने विचार रणनीतियों को पीछे रखने के लिए हमेशा एक अच्छा विचार है। अपनी हार्ड-कमाई के शिकार, अफवाहें, इत्यादि पर फेंक न दें लाभकारी व्यापार विशेष रूप से विकल्पों में विशेष रूप से उच्च परिशुद्धता- आधारित योजनाबद्ध प्रयास। एक मंच पर मैंने पढ़ा, किसी ने एक ऐसी रणनीति की सलाह दी जो मैंने अतीत में शोध किया है उनके नियम सरल थे। गुरुवार को एक 20pt बुल रखो फैलाओ खोलने के समय में, अगले सप्ताह की समाप्ति। लघु हड़ताल वर्तमान स्पॉट कीमत से कम से कम 100 अंक होने की आवश्यकता है। जब यह 0 से आता है तो ऊर्ध्वाधर खुलें.इस व्यापार में अपने 50 पोर्टफोलियो को आवंटित करें.यह रणनीति इस विश्वास पर आधारित है कि एसपीएक्स 100 अंकों से ज्यादा नहीं 8 दिन की हवा ओउ और साप्ताहिक खंड महंगे हैं पिछले 15 वर्षों की तलाश में, मुझे लगता है कि यह सच है 99 31 समय के 3752 नमूनों में से 26 उदाहरण हैं जहां बाजार 100 से अधिक अंक नीचे चला गया इनमें से कई 2008 में संकट के दौरान थे , 2001, लेकिन सबसे हाल की अवधि अक्टूबर 2014 में सौभाग्य से इस रणनीति के लिए, यह एक गुरुवार को नहीं हुआ, इसलिए उसे एक भाग्यशाली पास मिला। इस रणनीति के नियम यहां हैं। मी गुरुवार को 10:00 का चयन करने के लिए व्यापार नोट को भी स्थापित करने के लिए इस झुकाव और कमीशन को भी ध्यान में रखा जाता है। मैंने जनवरी 2008 से दिसंबर 2014 तक इस रणनीति का परीक्षण किया है। परिणाम का वादा किया जा रहा है। कुल मिलाकर, यह व्यापार 2011 के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। 2011 से पहले, यह अपेक्षाकृत सपाट है, क्योंकि यह काफी है वहाँ साप्ताहिक समापन थे, ट्रेडमार्क के अनुकूल होने के लिए उन समाप्ति में पर्याप्त हड़ताल उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए बाजार का बहुत समय बिताने के बाद, और मासिक समाप्ति का कारोबार किया। इस दौरान 2008 की दुर्घटना हुई और रणनीति के दौरान उस घटना के दौरान विज्ञापन में बड़ी गिरावट आई, बड़ी तस्वीर में यह बहुत अच्छी तरह से किया था, लेकिन इस निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि वह इस अवधि के दौरान 75 बार बाजार में बैठ गया। 2011 से आगे, व्यापार वास्तव में स्टीम उठाता है यह प्रवेश कर रहा है इस हफ्ते एक हफ्ते से एक व्यापार यह एक बैल चलाने के दौरान भी होता है, इसलिए व्यापार अपनी पीठ पर हवा के रूप में है लेकिन आप देख सकते हैं कि कम चार्ट कम अपेक्षाकृत छोटा है। लेकिन 100 अंक क्यों मुझे लगता है कि इसे इस कारण के लिए चुना गया था बाजार करीब कभी उस समय 99 99 में याद नहीं रखता है, लेकिन आज 100 अंक 100 अंकों के मुकाबले 2009 के 100 अंकों की तुलना में बहुत अलग हैं, इसलिए मैंने प्रतिशत कदमों की जांच भी 4 5, 5, 6 और जांच की है। 7.20pt ऊर्ध्वाधर स्प्रेड 4 5 स्पॉट से। पोर्टफोलियो मार्जिन। पीएम को रेगटी की तुलना में 16 मार्जिन की आवश्यकता है और 1 6 मार्जिन का नकद मार्जिन खाता होगा लेकिन पीएम मार्जिन दूसरों की तुलना में अधिक द्रव्यमान है जैसा कि बाजार में गिरावट होती है, मार्जिन की आवश्यकता बढ़ जाती है पीएम मार्जिन का विवरण अधिक जटिल है, लेकिन शाक के लिए सादगी की ई और तथ्य के कारण मैं पीएम मार्जिन की गणना नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि यह रेगटी मार्जिन का एक निरंतर प्रतिशत है। मैं लघु पलों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं क्योंकि लघु कॉल कुल मुनाफे के छोटे अनुपात हैं कॉल डालर की तुलना में बहुत सस्ता है, और करेन ने कॉल करने के लिए आधे से ज्यादा कॉल बेच दिए हैं मुझे पूरा यकीन है कि यह उसके निचले रेखा में जोड़ता है, लेकिन सादगी के लिए, मैं उन्हें अब बाहर छोड़ दूंगा। निम्नलिखित में एसपीएक्स 1875 के लिए जोखिम प्रोफ़ाइल दिखाती है अप्रैल की शुरुआत के रूप में कम रखा गया। यह व्यापार 600 हासिल करने का है, यदि एसपीएक्स 52 दिनों में 1875 से ऊपर बंद हो जाता है, लेकिन पीएल के मूल्य की कीमतों में दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस व्यापार की कीमत कितनी तेजी से घटती है क्योंकि बाजार में गिरावट आई है बूँदें -12, व्यापार 7 4 के तहत पानी के नीचे होगा, वास्तव में, इसकी तुलना में इससे भी बुरा है क्योंकि यह ड्रॉप के कारण वेगा में किसी भी बदलाव को ध्यान में नहीं रखता है। PM मार्जिन के कारण, एक -12 में होने वाला मान अधिक से अधिक होना चाहिए आपके खाते की नेट तरलता की तुलना में, यदि आपके पास 1 एम पोर्टफोलियो है, तो आप cou एलडी 135 अनुबंधों को बेचता है लेकिन जैसा कि बाजार में गिरता है या उतार-चढ़ाव बढ़ता है, आपकी -12 की गणना बढ़ेगी और आपको केवल एक नजदीकी स्थिति में रखा जाएगा। टेस्टिंग नियम। मैं पूरी तरह से करेन ट्रेडों को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह असंभव है लेकिन इसके बजाय, लघु रूपों को बेचने की व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से। सेल 50 से अधिक मार्जिन का उपयोग करता है। 2 एसडी पर डालता है। सेल 40-56 दिनों के समापन के लिए रखता है। ओपन 1 व्यापार एक सप्ताह आदर्श रूप से एक बड़े डाउन डे पर प्रत्येक व्यापार 25 का उपयोग करता है व्यापार आवंटन या मार्जिन के 12 5 में। केवल एक समय में 4 खुले ट्रेडों को पकड़ो। बंद होने पर शुरुआती मुनाफे में 80 मुनाफा होता है। वापसी बढ़ती जाती हैं। मुझे लगभग ऊपर से मिली रिज-टी 2 एक्स के 30 एफ़एम मार्जिन हैं। आदर्श के तहत स्थिति, ट्रेडों को लगभग 4 सप्ताह में 80 लाभ में बंद किया जाना चाहिए। लघु समायोजन नहीं रखता है। मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि कितने खराब लघु पट्टियाँ हो सकती हैं। यदि आप पहिया पर सो रहे थे और आपकी स्थिति की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, तो आपका खाता स्पष्ट रूप से मुक्ति, और तेजी से ध्यान दें यह 50 मार्जिन पर है, लेकिन मैं ज एवेज को ट्रेड्स की स्थापना करते समय 25 मार्जिन का इस्तेमाल करने की संभावना भी दिखाई देगी, संभवत: एक मार्जिन कॉल में परिणाम होगा। शॉर्ट कट 30 पीआईटीएम। 70 में ओटीएम होने की संभाव्यता कैरन की रणनीति या 30 आईटीएम के लिए महत्वपूर्ण है, यह समझ में आता है कि उस बिंदु के बारे में गामा तेजी से शुरू होता है यह परीक्षण केवल पूछने पर व्यापार को बंद कर देगा जब कभी डाल के डेल्टा 30 30 आईटीएम के लिए एक अनुमानित अनुमान है। स्पष्ट रूप से, यह अकेले नाटकीय रूप से स्थिति की रक्षा में मदद करता है कई बड़ी बूंदें हैं -30-50 लेकिन कुल मिलाकर, रणनीति काफी लाभदायक है क्योंकि 2013-2014 की लंबी अवधि के लिए यह काफी लाभदायक है। लघु कटौती 30 पीआईटीएम पर डालता है। लेकिन कैरन केवल अपने फोन को बंद नहीं करता, वह उन्हें नीचे रोल करता है, कभी-कभी उन पदों को बढ़ाता है जैसा मैं समझता हूं और अधिक बेचता हूं नुकसान को पूरा करने में मदद करने के लिए कॉल करता है। यह परीक्षा डालता है और एक ही समय समाप्ति पर दूसरे 2 एसडी व्यापार को रखने के परिणामों को दर्शाता है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह एक बदतर बना देता है जैसा कि स्टीम रोलर के सामने पैन उठा रहा है। दुर्घटना खाते के 75 मूल्यों को खो देता है, बाद में बूँदें रोल के बिना उन लोगों के समान होती हैं। 2008 2009 के आंकड़ों को नमक के एक अनाज के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि व्यापार के लिए कोई सप्ताह का समय नहीं था यदि 2008 का दुर्घटना आज हुआ, तो मुझे लगता है कि परिणाम इस तथ्य के कारण थोड़ा बेहतर होगा कि आप अपने अस्थिरता जोखिम को और अधिक समय-सीमा पर फैल सकता है। मुझे यह भी देखकर हैरान हुआ कि रोलिंग ने मामले को बदतर बना दिया था, यह करेन की रणनीति नहीं है वह कॉल बेचती है, लेकिन मुझे नहीं पता उन कॉलों को वे अंतराल बना सकते हैं, रिपोर्ट किए जाने वाले कैरन ने 2008 में मुनाफा कमाया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उसने यह खुलासा किया कि मुझे कैसे यकीन नहीं हो रहा है कि वह एक ही नियम का पालन कर रहा है या नहीं, वह शायद इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रही थी और व्यापार कम होकर रास्ते में अधिक कॉल करता है नीचे और संभवतः छोटे स्तर पर। जारी रखने के लिए। मुझे बताया गया था कि TastyTrade के लोग शेयरों पर अपनी सनीसाइड अप रणनीति का व्यापार नहीं करते हैं, औसत मात्रा के साथ 2 एम से कम मैं वीडियो में यह याद नहीं करता, लेकिन जाहिरा तौर पर आम कोंनो है उन लोगों के लिए संघर्ष जो शो का पालन करते हैं। यह मात्रा में खाते को लेते समय संशोधित चार्ट होता है। नोट करने के लिए पहली बात यह है कि आईएसआरजी व्यापार शामिल नहीं है और खाता मुनाफ़ा दिखाता है थोड़ा कम ट्रेड हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं देखता हूं 93 जीत दर 25 से अधिक 27 व्यापारों पर जीत है कि एक बड़ा नुकसान एनएफएलएक्स था, जबकि उस बिंदु पर प्रदर्शन को तबाह कर दिया, वसूली बहुत जल्दी थी। दूसरी बात यह है कि ये परिणाम बहुत करीब से मेल खाते हैं जो टीटी अपने वीडियो सेगमेंट में प्रस्तुत करते हैं। ग्रिंस, यहां 3 साल का अंतर्निहित थ्रेसहोल्ड 50 से सेट किया गया है और 2 एम में वॉल्यूम है। यह बड़े पैमाने पर गिरावट अब एनएफएलएक्स नहीं है बल्कि इसके पहले ही बूंद है लेकिन जीएमसीआर के बजाय 27 ट्रेडों में 73 की औसत जीत 86 है, लेकिन एक उच्च औसत रिटर्न। मैं आमतौर पर TastyTrade का पालन नहीं करते क्योंकि वे अच्छी सामग्री नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मुझे समय नहीं है लेकिन कई बार इस सनीसाइड अप की रणनीति ने मेरी डेस्क को पार किया। मैंने शुरू में उस व्यापार का वर्णन वीडियो देखा जिसे मैं दिलचस्पी थी डे एक कमाई वाले व्यापार का वर्णन किया था, जो अच्छे परिणाम थे, लेकिन ऊपर की तरफ एक नग्न लघु कॉल शामिल थी I पेपर ने कुछ ट्रेडों का कारोबार किया और बड़े पैमाने पर उड़ाया जीएमसीआर मैंने सोचा था कि यह मेरे लिए बहुत जोखिम भरा है। इसके बाद महीने बाद में मेरी मेज को पार कर लिया, मैंने सोचा कि मैं कुछ और पेपर ट्रेडों और मैं इस बार एसपीएलके में बहुत बड़ा नुकसान देखा था लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा नमूना आकार छोटा था और शायद मैं उन्हें गलत तरीके से चुनना चाहता था एक बात जो वास्तव में मुझे वीडियो के बारे में परेशान करती है, इसमें विवरण नहीं है, वे आपको पैरामीटर और कुछ आंकड़े देते हैं, लेकिन आपको पीएल घटता या ड्रॉडाउन नहीं दिखाना चाहिए यह देखते हुए कि नग्न शॉर्ट पोजिशन हैं, मुझे यह संदेहास्पद लगता है कि इसका परीक्षण करें.इस व्यापार में एटीएम बुल कॉल फैलाने और एक नग्न कॉल की बिक्री शामिल है जो 84 ओटीएम निकटतम समाप्ति पर है। नग्न कॉल की जरूरत है फैलाने के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त ऋण लाने के लिए व्यापार को कमाई की घोषणा के ठीक पहले रखा गया है, और व्यापार अगले दिन बंद हो गया है। संरचना दिखाने के लिए LULU का उपयोग करके उदाहरण। वे बताते हैं कि वीडियो, कमाई तीन तरीकों में से एक, डाउन या कहीं भी नहीं जा सकती है यह व्यापार आपको उन दो पर शर्त लगाने की अनुमति देता है, जो अस्थिरता कुचलने पर कब्जा कर लेता है, लेकिन आपको तीसरे पर भारी रूप से उजागर किया जाता है बाजार निर्माताओं की उम्मीदें नग्न कॉल 84 ओटीएम को रखकर अच्छी तरह से 1 एसडी बाहर की उम्मीद की चाल के बिना इसे विशेष रूप से बाइनरी घटनाओं पर unhedged पदों की तरह इस तरह, लेकिन यह एक अच्छा सेटअप है। स्वादिष्ट व्यापार 3 साल के परीक्षण के लिए निम्नलिखित परिणामों को दिखाता है ट्रेडों के मूल्य। ये अच्छे परिणाम की तरह दिखते हैं, लेकिन ध्यान दें कि वे दो दोबारा ट्रेडों के बारे में बात नहीं करते हैं, और न ही मैं यह सोचता हूं कि वे किस प्रकार ट्रेडों का आवंटन करते हैं क्या यह व्यापार के प्रति 1 संविदा है या प्रति व्यापार के एक्स के हद तक एक्स I क्योंकि वे बहुत महंगे शेयरों का उल्लेख करते हैं, और इन पर मार्जिन बहुत अधिक है, मैं प्रति ट्रेड 20k का शुरुआती अधिकतम मार्जिन मान लेता हूं। मैं टीटी के समान पैरामीटर के साथ रहना चाहता हूं यह केवल पर काम करता है उल्लेख महंगी स्टॉक, लेकिन मैं दहलीज कीमत को नहीं पकड़ पाया, इसलिए मैं न्यूनतम 100 से कम शुरू करूँगा, मैं आईटीएम के लिए प्रॉक्सी के रूप में लघु-कॉल पर डेल्टा का उपयोग करने जा रहा हूं, लेकिन समाप्ति के करीब, करीब इन संख्याएं एकजुट होती हैं। यह आखिरी 3 वर्षों के मुकाबले लाभ और हानि वक्र 7 7 के अंत में है, इस समय मेरे पास इस तिथि तक डेटा है। ये चेरी-चुने गए परिणाम नहीं हैं यह केवल पिछले 3 साल का डेटा है आईएसआरजी की कमाई के कारण मैंने पिछले आंकड़ों के मुकाबले बहुत ही भारी गिरावट की है। मैंने टीओएस की सोच में परिणामों की दोगुनी परीक्षा दोहरा दी है। पर्याप्त रूप से टीओएस मेरे परिणामों की पुष्टि करता है, टीओएस उस दिन आईएसआरजी के लिए लगभग चौथे रैंक को दिखाता है, जिस दिन मैं सोचता हूं यह एक ऐसा व्यापार है जो अपने मापदंडों के भीतर अच्छी तरह से गिरता है लेकिन रातोंरात 3 साल का फायदा उठाने के लिए इसे समाप्त कर दिया। अगर मैं अंतर्निहित मूल्य सीमा को 50 में बदलता हूं, तो मुझे निम्न परिणाम मिलते हैं। एक बहुत अधिक चट्टानी सवारी, लेकिन कम से कम लाभदायक। जिज्ञासा से, मैंने पिछले 5 सालों में क्यूरी में इस व्यापार को देखा वैसे ही, ये व्यापार व्यवस्थाएं 3 साल से पहले मिलना बहुत मुश्किल थीं, जो कुछ मैं देख सकता हूं उससे छोटी कॉलों में केवल पर्याप्त मात्रा में बोली नहीं थी। मैं आज़ादी से स्वीकार करता हूं कि जब व्यापार की बात आती है तो मैं काफी रूढ़िवादी हूं, लेकिन यह व्यापार मुझे घबराहट बनाता है सबसे पहले, रिटर्न इतना अच्छा नहीं है कि मुझे दो बार लौटाना पसंद है, लेकिन व्यापार की स्थापना मुश्किल है। दूसरा, कुछ बहुत बड़े नुकसान आईएसआरजी, GOOG, जीएमसीआर, सीएमजी, एनएफएलएक्स हैं जो कर सकते हैं आपको लाभ हो सकता है जब 3 साल का मुनाफा 1 बुरे व्यापार के साथ समाप्त हो सकता है, ठीक है कि सिर्फ एक व्यापार सेटअप है, मैं वास्तव में बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि अन्य व्यापारियों में निश्चित रूप से खराब ट्रेड होते हैं और इसी तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन यह रातोंरात है बाजार के भीतर इस व्यापार का प्रबंधन करने की कोई संभावना नहीं है। इस हफ्ते हम इस निहितार्थ को देखने के लिए जा रहे हैं कि उतार-चढ़ाव में लोहे के कंसडोर ट्रेडों पर असर डाला जा सकता है, जब एक व्यापार में प्रवेश करने के समय या कहाँ पर अस्थिरता हो सकती है। की अंतर्निहित अस्थिरता को देखें पिछले 9 वर्षों में पहले तीन महीनों की समाप्ति के लिए आरयूटी के लिए एटीएम विकल्प। फ्रंट महीने निश्चित रूप से अधिक अस्थिर है जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे महीने एक दूसरे को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं हम देख सकते हैं कि न्यूनतम 15 और अधिकतम 70 के पड़ोस में है ध्यान दें कि मैं एटीएम विकल्प के भारित औसत के रूप में विकल्प श्रृंखला की अंतर्निहित अस्थिरता की गणना कर रहा हूं। ये परीक्षण निम्नलिखित IV थ्रेसहोल्ड का उपयोग करेंगे .0 10, 0 125, 0 15 , 0 175, 0 20, 0 225, 0 25, 0 30, 0 40, 0 5, 0 6, 0 7. नोट के रूप में ग्राफ़ से पता चलता है, हमें इस मूल्य का उपयोग करते हुए IV के तहत किसी भी ट्रेड से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए परिणामों पर विवेकपूर्ण जांच के रूप में। थ्रेशोल्ड से ग्रेटर। पहले टेस्ट रन एक ट्रेडिंग में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम थ्रेशोल्ड के रूप में उपयोग करता है उदाहरण के लिए, न्यूनतम 25 के साथ ट्रेडों की संभावना इस व्यापार को दर्ज नहीं होती जब यह आलेख IV लिखा गया था। लगभग 16 है। शीर्ष पंक्ति IV हैं। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि 30 से अधिक IV की आवश्यकता वाले ट्रेडों द्वारा आने के लिए बहुत मुश्किल है पिछले 10 वर्षों में 30 से अधिक व्यापार पिछले 14 सालों में 14 गुणा से भी कम हो गए हैं। इन उच्च वॉल ट्रेडों के लिए ऊपर दिखाए गए आंकड़े दिलचस्प हैं लेकिन बहुत कम जनसंख्या आकार के कारण गिना नहीं जा सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि निम्न के लिए एक लाभ हो सकता है डेल्टा ट्रेडों में उच्च डेल्टा ट्रेडों पर बेहद ऊंची चतुर्थता होती है। सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि चतुर्थ प्रवेश द्वार 22 के उत्तर से शुरू होने तक IV तक एकमात्र प्रवेश मानदंड के रूप में चतुर्थ उपयोग करते समय सीमांत प्रभाव पड़ता है। 5 5 5 और 30 के बीच में एक चतुर्थ 22 5 और 30 के बीच एक महत्वपूर्ण नमूना आकार और चौथाई सीमा, विशेष रूप से निचला डेल्टा में, व्यापार का लाभ लगता है। न्यूनतम IV पर अपेक्षित रिटर्न। न्यूनतम चौथाई दहलीज का उपयोग करने के आधार पर अपेक्षित रिटर्न के ग्राफ़ पर देखने के लिए हम कुछ पैटर्न देख सकते हैं पहला, बेहद उच्च चतुर्थ व्यापार जो कि बहुत दुर्लभ हैं, कम डेल्टा फ्रंट महीना ट्रेडों बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जैसा कि तीसरे महीने में सभी डेल्टा करते हैं लेकिन फिर, यह एक बहुत ही छोटा नमूना आकार पर आधारित है। दूसरा, बहुत से व्यापारियों ने अक्सर नोट किया कि कोंडोर कारोबारचतुर्थ एक्स के अंतर्गत नहीं है जैसा कि मैंने इसे लिखा है, VIX और आरवीएक्स चरम चढ़ाव पर हैं, और यह टिप्पणी अक्सर साझा भावना है लेकिन इस आंकड़ों के मुताबिक, यह वास्तव में खड़ा नहीं है कम चतुर्थ व्यापार अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन हमारे पास कुछ और परीक्षणों की प्रतीक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका प्रभाव कम चतुर्थ ट्रेडों के कारण है और अन्य उच्च -4 ट्रेडों द्वारा नहीं किया जा रहा है। थ्रेशोल्ड से कम है। अब रिवर्स की स्थिति को देखते हैं क्या होगा अगर हम ऊपरी थ्रेशोल्ड एक व्यापार के प्रवेश -4 पर। लाभ के मामले में अधिकतम चौथाई स्तर IV में कॉलम में सुधार। अब हम देख सकते हैं कि कम से कम 4 ट्रेडों आने से ज्यादा कठिन हो सकता है, फ्रंट मोर्चा को अधिकतम चौथाई थ्रेशोल्ड सेट करना एक हानि हो सकती है उच्च डेल्टा फ्रंट मंथन ट्रेडों के लिए, लेकिन मोटे तौर पर प्रभाव सीमांत है फ्रंट मंथन, 18 के तहत कम से कम 4 ट्रेडों आधार रेखा से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो सबूत प्रदान करते हैं कि कम अस्थिरता वातावरण में अच्छे आईसी ट्रेड हो सकते हैं। दूसरे महीने में सीधा मामला है सीटी लेकिन तीसरे महीने में ट्रेडों में गैर-सीमांत सुधार होने की संभावना है, जो 20 से कम है। 20 थ्रेशोल्ड के बीच। अब हम एक निचले और ऊपरी सीमा को जोड़ सकते हैं और देखें कि कोई भी पैटर्न उभर सकता है। बची हुई चतुर्थ सीमाओं के बीच लाभ फैक्टर में सुधार यदि आप केवल एक विशिष्ट श्रेणी के भीतर व्यापार करते हैं, तो कम चतुर्थ वातावरण वास्तव में आपको बढ़ावा देंगे वास्तव में 25 और 50 के बीच आईवीएस के साथ फ्रंट महीना में कुछ अच्छे परिदृश्य हैं यदि आप केवल बहुत अधिक चौथी श्रेणियों में व्यापार करना चाहते हैं, आप एक व्यापार शुरू करने के लिए लंबे समय से इंतजार करेंगे, लेकिन आपको पिछली महीनों में ट्रेडों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, इस तालिका से हम सबसे बड़े सुधार देख सकते हैं। 13 और 18 के बीच लोअर डेल्टा के बीच किसी भी महीने। 20 बहुत कम डेल्टा फ्रंट महीना ट्रेड्स, या डेल्टा के निचले ट्रेडों को तीसरे महीने में। 20 और 30 के बीच में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है अधिकांश ट्रेडों पर मामूली प्रभाव पड़ता है। 30 और 50 के बीच कम डेल्टा फ्रंट महीना। IV 50 से अधिक तीसरे महीना व्यापार। क्या हम इसका बेहतर उपयोग करने में सहायता के लिए उपयोग कर सकते हैं स्थिति। चौड़ाई वाले चौकों के साथ अपेक्षित लौटें। ऊपर से सभी व्यापारों के अपेक्षित रिटर्न का एक हीटैप है, जिनके साथ व्यापार में बहुत कम संख्या में व्यापार होता है, वे बहुत कम संख्या में ट्रेडों में लाल होते हैं, प्रत्येक कॉलम रंगीन है, इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे खराब कलाकार चतुर्थ श्रेणी। पीछे के महीनों में उच्च डेल्टा ट्रेडों में प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए खराब और बदतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि चरम स्तरों को छोड़कर, आईवी श्रेणी बढ़ जाती है। आज, आरयूटी के आईवीएस 15 3, 16 6 और 17 9 हैं क्योंकि वे सभी इस आंकड़ों के मुताबिक, 15 से 22 के बीच डेल्टास के साथ फ्रंट-महीना व्यापार में प्रवेश करने के लिए यह सबसे फायदेमंद हो सकता है, या 22 वर्ष से नीचे डेल्टा के साथ बैक-महीना व्यापार हो सकता है। मेरे लिए, इस तरह से यह विश्वास फैलता है कि कम अस्थिरता वातावरण में अच्छा रिटर्न नहीं है वास्तव में इस आंकड़ों के अनुसार, 13 से 20 डेल्टा रेंज में सामने वाले महीनों में 20 से 25 तक का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि मुझे विश्वास करने के लिए कई लोगों को समझता है, लेकिन ये ट्रेड ये हैं एक्सपी के लिए आयोजित इंद्रधनुष, और इसका आम तौर पर अभ्यास नहीं किया जाता है। कम IV वातावरण खराब नहीं हो सकते हैं क्योंकि कई लोग दावा कर सकते हैं वास्तव में, मिड-च्वी श्रेणी में ऐतिहासिक रूप से थोड़ा बुरा प्रदर्शन करने के लिए दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही मामलों में, चतुर्थ चयन में एक बहुत उपयोगी उपकरण हो सकता है जो महीने और जो प्रवेश करने के लिए हमले। यह विश्वास करो या नहीं, यह परीक्षण मुझे काफी समय लगा जब मैंने सोचा था कि यह लागू करने के लिए तुच्छ होने वाला था, लेकिन मैं अपने कोडेबेस के बहुत सारे रिफैक्टरिंग की जांच करने के लिए दिलचस्प नंगा देख रहा हूं प्रयास इसके लायक है और मैं इन अवधारणाओं को एक व्यापक आधार उपकरणों के परीक्षण के लिए इंतजार नहीं कर सकता।