Connorsrsi - पुलबैक - रणनीति

यहाँ एक ऐसी प्रणाली है जो स्ट्रेटसेस्ट उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिए कुछ ब्याज की हो सकती है, इसे कॉनॉरआरएसआई पुलबैक स्ट्रेटरीज़ कहा जाता है और कॉनरर्स रिसर्च, एलएलसी के लॉरेन्स कोनर्स द्वारा बनाई गई है इस सिस्टम के लिए एक पूरी गाइड यहां पाया जा सकता है.मैंने भी कोड पैक किया है यहां स्ट्रेट्स सर्च यूजर के लिए 17 52 KiB डाउनलोड 373 बार। उपरोक्त फ़ाइल को आयात करने के लिए फ़ाइल आयात डाटाबेस मेनू का उपयोग करने के बाद पहले इसे अनझिप न करें, आपको कस्टम वॉचर्स, प्रविष्टि और निकास नियमों के साथ पूरा कॉन्योरस आरएसआई पुल्लाबैक स्ट्रैटेजी नामक रणनीति तक पहुंच प्राप्त होगी, और सभी चर मार्गदर्शिका के अनुसार विशेष रूप से परिभाषित लेखक ने वापस जनवरी 2001 से सितंबर 2012 तक ऑल स्टॉक्स के खिलाफ प्रणाली का परीक्षण किया। संक्षेप में, सिस्टम बहुत अधिक मात्रा में स्थिति में प्रवेश करती है, सीमित आदेशों के साथ प्रवेश करती है और बहुत कम अवधि 3-10 दिन या तो ऐतिहासिक रूप से प्रणाली बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है, 75 या उससे अधिक ऊर्ध्वाधर कारोबार के साथ, फैले और झटके के बाद 2 से अधिक व्यापार में औसत रिटर्न, मोंटे कार्लो का उच्च रिटर्न और लगातार अधिक मुनाफा 1990 में वापस जा रहा है। हालांकि, मैंने यह भी पाया गया कि इस प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। 1 सिस्टम एंट्री लिमिट ऑर्डर पर भारी निर्भर करता है, जिनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत हिट हो जाता है। एक परिदृश्य में मैंने जांच की, ओ देखें 20 सीमा आदेशों के साथ एक दिन पर सिग्नल खरीदें, और उनमें से केवल 2 को अपनी सीमाएं आती हैं और अगले दिन स्थिति बनती है क्योंकि अधिकांश दलालों आपको पहले 2 में प्रवेश करने की आशा के साथ दर्जनों आदेशों को दर्ज करने की अनुमति नहीं देते हैं हिट करें, इस तरह की एक प्रणाली को इंट्राएड प्रसंस्करण की आवश्यकता होगी जो बाजार का अनुसरण कर सकती है और उपयुक्त होने पर व्यापार प्रविष्टियों को ट्रिगर कर सकती है यह निश्चित रूप से किया जा सकता है, और मुझे पता है कि हमारे पास ऐसे कई स्ट्रेट्स सर्च उपयोगकर्ता हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो जागरूक है 2. हालांकि इसकी वैरिएबल के साथ रणनीति कई प्रकार के पैरामीटर सेट उत्पन्न कर सकती है, मैंने देखा कि एक सामान्य विषय यह है कि 2010 के बाद प्रदर्शन घटाना शुरू हो गया था, 2012 के परिणाम मूल रूप से फ्लैट होने के कारण दिलचस्प थे, 2012 के लिए मोंटे कार्लो परिणाम अभी भी काफी ऊंचे थे मेरे परीक्षण में, इसलिए इस समस्या का समाधान हो सकता है, मैं यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं देख पाया कि यह मामला क्यों हो सकता है, लेकिन फिर से यह एक मुद्दा है जिसके बारे में जागरूक होना चाहिए। अंत में, मैं कह सकता हूं कि ConnorsRSI हो सकता है एक अच्छी प्रणाली के आधार पर या नहीं, स्पष्ट रूप से सीमा आदेशों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में परिवर्तन 2010 की गिरावट को दूर करने के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो टचिंग का आनंद लेते हैं और रणनीतियों के साथ खेल रहे हैं, मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि यह एक देखने योग्य है। यहां टुकड़े और या विचार हो सकते हैं जो काफी मददगार साबित हो सकते हैं.उपयोगकर्ता के लिए बहुत धन्यवाद, इस प्रणाली पर सभी जरूरी सूचनाओं को पारित करने के लिए आकर्षित किया.गैर काम, पीट मैं कोशिश करने वाला था यह स्वयं को कोडित करने के लिए। जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प मिले, वह यह है कि स्वामित्व सूचक के बिना बुनियादी सेटअप बहुत अच्छी तरह से काम करता है, व्यापार आवृत्ति में जो आप जीत और औसत व्यापार वापसी में खो सकते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं। मैंने इसके बारे में भिन्नता पोस्ट की है Stockfetcher मंचों, और यहाँ एसएस के लिए एक ही सिस्टम कोड है। सभी निम्न-कम उच्च-कम 0 2 और रेफरी कम, 1 क्लोज़ 0 94 और कम रेफ़ बंद, -1 0 94 और एडीक्स 5 40 और बंद 5 मात्रा, 21, सरल 250000.कोड सील सीटी सभी सीमा करीब 0 94. सभी बाजारों में रिफ ओपन पर चयन करें, 1. बाज़ार स्थितियों की एक सीमा के खिलाफ यह जांचना असामान्य रूप से मजबूत प्रदर्शन दिखाता है, खासकर 2000-2003 और 2007-2009 की मंदी की अवधियों में मैंने भी एक सपाट देखा पिछले दो वर्षों में प्रदर्शन, लेकिन मैंने इसे विभिन्न प्रणालियों के लिए देखा है और यह मान रहा हूं कि यह बाजार में किसी तरह निहित है। अपने संस्करण को पोस्ट करने के लिए धन्यवाद बहुत दिलचस्प यह है कि कॉनलर्सआरएसआई की जगह WLR के साथ लगभग बराबर परिणाम पैदा होता है यह चला जाता है यह दिखाने के लिए कि कई तकनीकी विश्लेषण संकेतक वास्तव में कोड के विभिन्न सेट हैं जो अंततः एक ही काम करते हैं। जिस तरह से, आप शायद इस पंक्ति को एंट्री स्ट्रिंग. ref कम, 1 क्लोज़ 0 94 और में समाप्त कर सकते हैं। ऊपर वास्तव में बेमानी है उस सीमा आदेश की प्रविष्टि जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, और इसे हटाने से सिस्टम को दैनिक सिग्नल प्रोसेसिंग में ठीक से काम करने की अनुमति मिलेगी क्योंकि इससे पहले से दिखने वाले संदर्भ में कोई परिणाम नहीं मिलेगा परिणाम पर कोई प्रभाव होना चाहिए ble. Agreed कि लाइन वहाँ backtesting के लिए विशुद्ध रूप से है। दैनिक सिग्नल में अतिरिक्त जानकारी बनाने के लिए कर सकते हैं उदाहरण के लिए, इस मामले में मैं एक और कॉलम करना चाहते हो सकता है सीमा आदेश बंद 0 94 और शेयरों की संख्या 20000 करीब 0 94 मैंने सचमुच नहीं देखा है कि संकेतों से अब तक क्या किया जा सकता है। दैनिक सिग्नल सूची में कॉलम जोड़ने या निकालने के लिए संभव नहीं है, लेकिन ऑर्डर प्रकार सीमा या रोक ऑर्डर टाइप कॉलम में प्रदर्शित होगी सीमा या बंद कीमत जो अगले दिन के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। शेयरों की संख्या के लिए, आपको पोर्टफोलियो प्रबंधक टैब का उपयोग करना होगा, जो आपके सभी निवेश विवरणों को ट्रैक करता है जैसे आपका खाता शेष, पोर्टफोलियो आकार और चाहे आप लाभ को फिर से निवेश करना चाहते हैं तब आप उस टैब पर शेयरों के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे यह पहचानने में सहायता मिल सके कि प्रत्येक व्यापार के लिए कितने शेयरों की खरीदारी की जानी है। केविन, दिलचस्प स्क्रिप्ट मुझे फास्ट ट्रैक बोर्ड पर कई साल पहले, अतिरेक के बारे में कई अध्ययन पढ़ना याद है I n तकनीकी विश्लेषण यह है कि कई स्क्रिप्ट मंगल मूल्य की तुलना केवल अलग ही एक ही परिणाम पीट के बिंदु के साथ बाहर आने के लिए है। फिर भी, मेरे पास आपके स्क्रिप्ट 1 के बारे में एक प्रश्न है या दो। मुझे सूचना है कि आप ADX 5 30 की बजाय ADX 10 की सिफारिश करते हैं आप कम मीट्रिक 2 पर पहुंचें विलियम्स आर के लिए एक ही प्रश्न आप उस पर कैसे पहुंचे हैं। क्या आपके पास कोई भी परीक्षण किया गया परिणाम है जो आप साझा करना चाहते हैं। व्यापार पुलबैक पार्ट 4 पुलबैक ट्रेड एक्ज़िट्स के लिए। इस श्रृंखला के भाग 3 में, हम कॉनरर्स आरएसआई पुल्बैक स्ट्रैटेजी के लिए प्रविष्टि नियमों पर ध्यान केंद्रित किया गया लेकिन प्रविष्टियां केवल आधी कहानी हैं, जब तक आप व्यापार से बाहर नहीं निकल जाते हैं, तब तक आप पैसा नहीं बनाते हैं या धन खो देते हैं, इसलिए सटीक, परिमाणित निकास विधि होने से अनुमानित रिटर्न उत्पन्न करना महत्वपूर्ण होता है दुर्भाग्य से, कई प्रकाशित रणनीतियां निकास नियमों पर पूरी तरह से चमकें, या वे अस्पष्ट निर्देशों पर भरोसा करते हैं जैसे कि जब आप अपने लाभ लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे उचित लाभ लक्ष्य की गणना करने के बारे में नहीं बताते हैं, यह मूल रूप से कह रही है कि बाहर निकलने का तरीका आपको लगता है कि आपने पर्याप्त पैसा कमाया है, जो कि बहुत उपयोगी नहीं है। चलो एक पल के लिए प्रविष्टियों के बारे में अवधारणा के बारे में अवधारणा के बारे में बात करें और प्रवेश और बाहर निकलने के नियमों के बारे में सोचा जा सकता है कि वे कितने सख्त हैं, अर्थात कितना आसान या मुश्किल वे हासिल करना है आप यह भी कह सकते हैं कि कठोरता एक माप है कि कितनी बार या बार-बार नियम की स्थिति होती है, जैसे कि कॉन्सर्सआरएसआई के लिए, 0 और 100 चरम सीमाओं के करीब होने वाले मान अधिक से अधिक होने की संभावना से अधिक सख्त हैं सीमा के मध्य में। प्रवेश करने वाले नियमों को अधिक उदार प्रविष्टि नियमों की तुलना में कम बार संतुष्ट किया जाएगा, और इस प्रकार एक रणनीति जो सख्त नियमों पर निर्भर करती है, आम तौर पर एक रणनीति की तुलना में कम ट्रेड बनाती होती है जिसका प्रवेश नियम अधिक आसानी से संतुष्ट हैं एक मजबूत रणनीति के साथ , कम ट्रेडों के लिए इनाम आमतौर पर प्रति व्यापार में एक उच्च लाभ है, औसतन यदि आप थोड़ी-थोड़ी ओवर स्टॉक खरीदते हैं, तो इसका सबसे अधिक असर होता है लेकिन अगर आप स्टॉक की प्रतीक्षा करते हैं ली ओवरॉल्ड, संभावना बहुत अधिक है कि इसमें एक महत्वपूर्ण उछाल होगा और एक बड़ा लाभ कमाया जाएगा। निकास नियमों की सख्तता रणनीति द्वारा उत्पन्न ट्रेडों की संख्या पर बहुत कम प्रभाव डालती है हालांकि, प्रवेश नियमों की तरह, सीधी निकास नियम आमतौर पर उच्च औसत मुनाफे में परिणाम क्यों कड़े बाहर निकलने के नियम आपको लंबे समय तक अपने व्यापार में रखने के लिए करते हैं, स्टॉक को वास्तविक रिवर्सन व्यवहार का अनुभव करने के लिए और अधिक समय देते हुए हम कॉनरर्सआरएसआई पुलबैक स्ट्रैटेजी जैसे रणनीति के साथ दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के प्रति ट्रेडों अधिक ट्रेडों और उच्च लाभ के बीच होती हैं, जबकि ट्रेडऑफ से बाहर निकलने के लिए व्यापार के कम होने के बीच व्यापार और प्रति व्यापार में उच्च लाभ होता है। यह पता चलता है कि कॉनरर्सआरआई केवल एक महान प्रविष्टि सूचक नहीं है, यह मापने के लिए एक बहुत विश्वसनीय तरीका भी है जिस डिग्री के लिए हम मतलब-वापस लेने की कीमत उछाल पर कब्जा कर लिया है इसलिए, हमारी निकास विधि को केवल एक पूर्वनिर्धारित स्तर तक पहुंचने के लिए कॉनरोरएसआई की प्रतीक्षा करना है हमने पाया है कि 70 का मान एक बहुत ही प्रभावी निकास सूचक है, क्योंकि यह व्यापार की अवधि अनावश्यक रूप से बिना लाभ के अधिकांश कब्जा करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। इस प्रकार, हम नियम 8 को हमारे निकास नियम को व्यक्त कर सकते हैं। 70 से ऊपर एक कनोरर्सआरएसआई मूल्य के साथ बंद हो जाता है। इस पुलबैक ट्रेडिंग श्रृंखला के भाग 5 में, हम एक पूर्ण व्यापार का एक उदाहरण देखेंगे। कैसे ट्रेड टू पुलबैक पार्ट 1 पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। कैसे खींचें व्यापार को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें भाग 3. यहां पर क्लिक करें कैसे खींचें व्यापार करने के लिए भाग 5. पहला पुलबैक रणनीति से सीखना। कुछ महीने पहले शोध टीम ने एक रणनीति पर काम किया था जिसे हमने पहले पुलबैक नाम दिया था शोध, रणनीति ने हमारे पीछे के परीक्षण में अच्छी तरह से प्रदर्शन किया था, जो वास्तव में अन्य रणनीतियों की तुलना में सही मायने में भेद किए बिना प्रकाशित किया गया था। आज का लेख प्रथम पुलबैक रणनीति के नियमों को प्रस्तुत करेगा इसके मौजूदा रूप में, यह नए केंद्र की संभावना नहीं है अपने पूरे व्यापारिक रणनीति की ईसीई हालांकि, यह और अधिक संवर्द्धन के लिए एक अच्छा आधार प्रदान कर सकता है, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह भी एसपी 500 के बारे में कुछ रोचक टिप्पणियों के लिए उधार देता है यदि आप सीखना चाहते हैं कि कॉनरर्सआरएसआई गति थरथरानवाला का उपयोग शॉर्ट - पहली बार पॉलीबैक रणनीति का मूल लक्ष्य एक बहुत मजबूत स्टॉक को खोजना है जो कमजोरी का अपना पहला संकेत दिखा रहा है, और उसके बाद उस स्टॉक को एक और इंट्राडे मूल्य ड्रॉप पर खरीदना नियम यहां हैं। सेटअप तब होता है जब निम्न सभी स्थितियां सत्य हैं। पिछले 21 दिनों के लिए औसत दैनिक मात्रा 1,000,000 से अधिक है। मूल्य बंद करना 5. अधिक से अधिक मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत या एमए 200 से अधिक है। मूल्य बंद है एमए 100 से अधिक है। क्लोज़िंग प्राइस एमए 50 से अधिक है। क्लोज़िंग प्राइस एमए से अधिक है 20. क्लोज़िंग प्राइस एमए से कम है 5. सेटअप के वाई दिनों के भीतर पिछले दिन के नीचे एक्स सीमा पर स्टॉक खरीदें हम ट एक्स 2, 4, 6, 8, 10 और 12 की टेड सीमा मूल्य, और 1, 2, 3, 4 और 5 दिनों के वाई मान। निम्नलिखित निकास विधियों में से किसी एक का उपयोग करके स्टॉक को दर्ज करें। कॉर्नर RSI 50.कोनर्सआरएसआई 70.इन हमारे परीक्षण, हमने बिकवाली संकेत के बाद एक नकली बाजार आदेश का उपयोग करते हुए व्यापार को बंद कर दिया, खुले, उच्च, निम्न और बंद के औसत का उपयोग करते हुए हमारे एक्ज़िट मूल्य के बावजूद, अगर आप चाहें तो आप करीबी भी बाहर निकल सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि उच्चतम सीमाएं आदेश 10 और 12 का इस्तेमाल करते हुए रणनीति विविधता प्रति व्यापार का उच्चतम लाभ अर्जित करती है, लेकिन 2001 से 2012 तक 12-वर्ष की परीक्षा अवधि में सबसे कम सिम्युलेटेड ट्रेडों में शीर्ष 10 कलाकारों का औसत लाभ 2 9 से 2 74 प्रति व्यापार लगभग 700 से 1800 ऐतिहासिक व्यापार संकेतों पर आधारित अन्य विविधताओं में प्रति व्यापार में काफी कम लाभ हुआ है, लेकिन 70,000 से अधिक व्यापार संकेतों से उत्पन्न है। अगला हमने सेटअप दिन पर रणनीति के लिए एक सरल नियम जोड़ा है, स्टॉक वर्तमान सदस्य होना चाहिए एसपी 500 सूचकांक का स्पष्ट रूप से यह बहुत संख्या को कम कर देता है सिम्युलेटेड ट्रेडों का बेअर, जैसा कि पिछले ब्रह्माण्ड 500 शेयरों की तुलना में काफी बड़ा था वास्तव में, 9 10 से 319 तक के व्यापार संकेतों से उत्पन्न शीर्ष 10 विविधताएं थोड़ा और आश्चर्य की बात थी, प्रति व्यापार औसत लाभ में बदलाव 3 से लेकर 00 से 4 16 जब सपा 500 का उपयोग हमारे व्यापार ब्रह्माण्ड के रूप में किया जाता है, हालांकि यह एक पूर्ण आधार पर बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, यह पिछले परिणामों पर लगभग 50 भर में-बोर्ड सुधार का प्रतिनिधित्व करता है इसके अलावा, व्यापार के समय कम और सपा 500 के खिलाफ परीक्षण करते समय जीत दर में लाभकारी ट्रेडों का प्रतिशत अधिक था। यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि यह एक बार फिर से एसपी 500 के सदस्य कंपनियों की गुणवत्ता पर जोर देती है इनमें से कई कंपनियां घरेलू नाम हैं जिनके स्टॉक का मुख्य रूप से आयोजन होता है संस्थागत निवेशकों द्वारा जब पेशेवर पैसा प्रबंधकों को अच्छी तरह से सम्मानित कंपनियों में मूल्य पुलबैक दिखाई देता है, तो वे आगे बढ़ने और छूट की कीमतों पर अधिक शेयर खरीद सकते हैं, जो बदले में इसे कम कर देता है I संभावना है कि कीमतों में बहुत अधिक गिरावट होगी बाजार में इस व्यवहार को समझना और इसे मापने वाले परीक्षण परिणामों के साथ समर्थित देखने से आप अपनी खुद की व्यापारिक रणनीतियों के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे, यह जानने के लिए यहां क्लिक करें कि कॉनर्सआरएसआई सूचक का उपयोग करके इन शेयरों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कैसे व्यापार करें। राडके। मैट रडतके कॉनरर्स रिसर्च के वरिष्ठ शोधकर्ता श्री राट्टेके ने कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री के साथ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैग्ना सह लॉउड स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बड़े और छोटे कंपनियों में सॉफ्टवेयर विकास अनुभव के 25 वर्षों का अनुभव किया है, जिनमें हेवलेट पैकार्ड और बेल उत्तरी अनुसंधान श्री राट्टक 2008 से सक्रिय रूप से स्टॉक, ईटीएफ और विकल्प कारोबार कर रहे हैं। पिछले कई सालों से वह कॉनरर्स ग्रुप के परिवार के परिवारों में शामिल हो गए हैं, पहले एक छात्र के रूप में, फिर अध्यक्ष के क्लब के सदस्य के रूप में, और अंत में एक सलाहकार के रूप में, शोधकर्ता, और लेखक मैट ने बोलिंगर बैंड के साथ ईटीएफ ट्रेडिंग सहित कई मात्रात्मक रणनीति गाइडबुक तैयार किए हैं कोनर्सआरएसआई ट्रेडिंग लिवरेज ईटीएफ के साथ कॉनर्सआरएसआई और ईटीएफ स्केल-इन ट्रेडिंग के साथ विकल्प ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मार्केट्स पर हालिया लेख।